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Áreas de práctica

Las áreas cambian; el criterio no. En todas la entrega incluye el modelo, el código, la documentación de supuestos y la evidencia de validación. Buena parte del trabajo termina siendo backend: el modelo tiene que quedar en manos de la mesa o del equipo que lo va a usar, no en un documento.

01

Estadística y aprendizaje automático

Modelos predictivos construidos para ser válidos, no sólo para ajustar bien dentro de la muestra. Es el área donde más se confunde el desempeño aparente con el real.

  • Modelado predictivo y selección de modelos con criterios explícitos, no por costumbre.
  • Cuantificación de incertidumbre: intervalos que se pueden usar para decidir.
  • Diseño de validación: fuera de muestra, por horizonte y con fugas de información controladas.
  • Revisión independiente de modelos de terceros, incluidos los de aprendizaje automático.
  • Puesta en producción con monitoreo de deriva y reentrenamiento reproducible.
02

Finanzas matemáticas y derivados

Valuación, calibración y métodos numéricos para superficies de volatilidad y estructuras no lineales. Es trabajo que en el equipo se hace a diario.

  • Calibración de volatilidad local por transporte óptimo: libre de arbitraje, estable y en tiempo real.
  • Calibración de superficies: parametrización, suavizado y restricciones de no arbitraje.
  • Esquemas numéricos: diferencias finitas, cuadratura, Monte Carlo y transformadas.
  • Revisión independiente de modelos existentes y de sus errores de discretización.
  • Bibliotecas de valuación con pruebas de regresión y benchmarks analíticos.
03

Riesgo, colas pesadas y arbitraje estadístico

Medición de riesgo donde los supuestos gaussianos fallan, que es justamente donde el riesgo importa.

  • Estimación de índices de cola y ajuste por valores extremos sobre datos reales.
  • Límites en CVaR planteados como problema convexo, optimizables junto con el tamaño de posición.
  • Diseño y evaluación de estrategias de arbitraje estadístico, con costos y capacidad incluidos.
  • Backtesting honesto: fuera de muestra, con costos de transacción y sin sobreajuste al periodo.
  • Riesgo de portafolio: exposición a congestión, base, forma horaria y eventos de escasez.
04

Mercados eléctricos y de energía

Modelos de precios nodales, demanda y riesgo para participantes del mercado eléctrico mexicano y contrapartes internacionales.

  • Precios Marginales Locales (PML): modelado, descomposición en energía, pérdidas y congestión, y pronóstico.
  • Pronóstico de consumo y curvas de carga a distintos horizontes.
  • Valuación de contratos de cobertura, PPAs y posiciones físicas.
  • Estrategias de importación y exportación, y su exposición al riesgo de escasez.
05

Datos, backend y productización

La mayor parte del trabajo termina aquí: el modelo tiene que correr solo y quedar al alcance de quien decide.

  • Adquisición automatizada: scrapers, APIs públicas y fuentes de mercado.
  • Pipelines de transformación y validación, con control de calidad y alertas.
  • Diseño de esquemas y bases de datos para series de tiempo y datos de mercado.
  • APIs, trabajos programados y monitoreo para que la mesa consulte el modelo sin intermediarios.
  • Tableros y aplicaciones internas sobre una única fuente de verdad.
06

Modelado actuarial

Valuación de pasivos contingentes, tablas de decremento y proyecciones estocásticas con supuestos explícitos.

  • Valuación de rentas, anualidades y obligaciones de largo plazo.
  • Construcción y ajuste de tablas de mortalidad, morbilidad y persistencia.
  • Proyecciones estocásticas y pruebas de suficiencia de reservas.
  • Documentación de supuestos apta para revisión regulatoria o de auditoría.
07

Peritaje y apoyo en litigio

Análisis cuantitativo para procedimientos legales, redactado para ser entendido por quien no es matemático.

  • Estimación de probabilidad de incumplimiento y valuación de flujos en disputa.
  • Cuantificación de daños y de escenarios contrafactuales.
  • Crítica técnica de modelos presentados por la contraparte.
  • Informes y anexos con supuestos, fuentes y sensibilidades trazables.

Formatos de colaboración

El alcance se define antes de empezar; el precio y los entregables también.

01

Diagnóstico acotado

Una a dos semanas para plantear bien el problema, revisar lo existente y proponer una ruta. Termina en un documento con opciones, esfuerzo y riesgos.

02

Proyecto con entregable

Alcance, criterios de aceptación y calendario fijos. Se entrega el modelo, el código, la documentación y una sesión de traspaso.

03

Apoyo cuantitativo continuo

Disponibilidad recurrente para modelado, revisión independiente y desarrollo, con la carga que el proyecto requiera.

04

Peritaje y opinión experta

Análisis y testimonio para procedimientos legales o arbitrales, con informes preparados para ser sometidos a contradicción.

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