La firma
Una práctica cuantitativa, no un servicio de reportes
JoaFin trabaja en la frontera entre la matemática y la decisión: los mismos problemas pasan por la pizarra, por la mesa de operaciones y por producción antes de considerarse resueltos.
JoaFin es una práctica de finanzas cuantitativas con base en la Ciudad de México. Trabajamos con mesas de operación, áreas de riesgo, aseguradoras, participantes del mercado eléctrico y despachos legales, en proyectos donde el resultado tiene que sostenerse ante alguien: un comité, un auditor, un regulador o un tribunal.
El fundamento es matemático y no decorativo. La práctica se construyó sobre investigación doctoral en análisis matemático y transporte óptimo, con dos artículos publicados, y ese origen fija el estándar: un método se adopta por lo que se puede probar sobre él, y una cifra sale sólo cuando se puede reproducir desde el dato crudo.
El equipo combina esa formación con años de experiencia donde el rigor se paga o se castiga rápido. Mesa de energía, en dos frentes simultáneos: pronóstico de precios marginales locales por un lado y arbitraje estadístico diario por el otro, con límites de riesgo fijados a partir de las propiedades de la cola de la distribución de resultados. Renta variable, donde la investigación tiene que convertirse en una posición con dinero detrás. Y trabajo quant senior en una plataforma de analítica de derivados, donde la calibración de volatilidad local se resuelve mediante transporte óptimo: superficies libres de arbitraje, calibradas en tiempo real, que alimentan valuación, pronóstico de volatilidad y VaR.
Como consultoría hemos construido modelos de precios marginales locales y de demanda eléctrica en México, valuaciones actuariales, y análisis cuantitativo presentado ante un tribunal. En paralelo construimos la infraestructura que esos modelos necesitan: scrapers, pipelines, bases de datos y aplicaciones completas. Preferimos entregar algo que funciona en manos del cliente antes que un documento con recomendaciones.
Usamos IA de forma intensiva en todo el ciclo de trabajo, y eso ha cambiado mucho lo que un equipo pequeño puede entregar. Lo que no cambió es de dónde viene la confianza en un resultado: de la matemática que lo sostiene y de la verificación que lo respalda.
Por qué existe JoaFin
Porque mucha gente está usando la IA mal. La usa para saltarse el planteamiento del problema en lugar de para llegar antes a uno bien planteado, y luego no puede decir por qué su modelo debería funcionar. Eso produce resultados que se ven bien hasta el día en que importan.
JoaFin es la consultoría cuantitativa de siempre —modelos, riesgo, valuación, infraestructura— potenciada por estas herramientas en lugar de sustituida por ellas. El aumento de velocidad es real y lo aprovechamos. Lo que no cambia es que alguien responde por el resultado, con nombre y con argumento.
Experiencia en el equipo
De dónde viene cada área de práctica. No es una lista de intereses: es trabajo hecho en el puesto, con dinero o con una firma de por medio.
Derivados
Quant senior · Plataforma de analítica de derivados
Equipo central. Calibración de volatilidad local por transporte óptimo: libre de arbitraje, en tiempo real, integrada a valuación, pronóstico de volatilidad y VaR.
Mercados de energía
Trading y análisis en mercado eléctrico
Pronóstico de precios marginales locales y arbitraje estadístico diario, con límites de riesgo fijados por las propiedades de la cola. Formación de precios, congestión de red, coberturas y riesgo de portafolio.
Renta variable
Investigación y trading
Investigación fundamental y cuantitativa traducida a decisiones de posición y ejecución.
Academia
Investigación y docencia
Transporte óptimo, análisis matemático y sus aplicaciones. Publicaciones en análisis de EDPs y en aprendizaje automático; docencia de licenciatura y posgrado.
Consultoría
Proyectos de JoaFin
Modelos de precios marginales locales y demanda eléctrica, valuación actuarial, peritaje cuantitativo, plataformas de datos y desarrollo de aplicaciones.
Docencia
Parte del equipo ha impartido cursos de licenciatura y posgrado. El rango importa, y no como adorno: explicar bien análisis complejo y relatividad general obliga a entender de verdad, y es el mismo músculo que hace falta para explicarle un modelo a un comité que no es técnico.
- Análisis complejo
- Álgebra lineal
- Cálculo
- Optimización numérica
- Relatividad general
- Transporte óptimo (posgrado)
Herramientas
- Estadística
- Inferencia, series de tiempo, análisis de supervivencia, valores extremos y colas pesadas, diseño de validación, cuantificación de incertidumbre, matemática actuarial.
- Aprendizaje automático
- Modelado predictivo y selección de modelos, Γ-convergencia de modelos paramétricos, adaptación de dominio y transfer learning, WGANs, monitoreo de deriva. Y modelos de lenguaje como herramienta diaria de implementación.
- Finanzas matemáticas
- Volatilidad local y superficies libres de arbitraje, valuación de derivados, VaR y CVaR, análisis estocástico, riesgo de portafolio, arbitraje estadístico.
- Métodos matemáticos
- Optimización con y sin restricciones, EDPs y métodos numéricos, probabilidad, y transporte óptimo: Monge–Kantorovich, métricas de Wasserstein, regularización entrópica, flujos de gradiente.
- Lenguajes
- Python, SQL, TypeScript/JavaScript, R, MATLAB, C++.
- Datos y backend
- PostgreSQL, pipelines ETL y orquestación, scraping, APIs, despliegue en la nube, Next.js y React, tableros y reportes reproducibles.
¿Tiene un problema que se resiste a las hojas de cálculo?
Hablemos